高盛：由於人工智慧概念股的暴跌，亞洲股票對沖基金遭遇史上最大月度回撤

BlockBeats 消息，7 月 30 日，高盛的一份報告顯示，專注於亞洲市場的股票對沖基金正面臨有記錄以來最大的單月回撤，原因是 AI 概念股的大範圍抛售，抹去了此前市場集中押注該板塊所帶來的大部分收益。高盛表示，截至 7 月 28 日，專注亞洲市場的基本面多空股票對沖基金本月平均下跌 18.6%。今年上半年，這類基金因提前押注 AI 硬件龍頭而成為全球表現最好的基金之一，其中包括韓國晶片製造商 SK 海力士和三星電子。部分基金的收益率一度超過 100%。然而，目前市場已出現急劇逆轉。高盛表示，自 7 月 22 日年內收益率觸及 40% 的峰值以來，這類基金已回吐 21 個百分點的年內漲幅。

高盛指出，上半年推動基金大幅上漲的擁擠 AI 交易，如今正成為「推動本月回撤幅度異常擴大的主要因素」。其中，AI 主題敞口越高的基金，遭受的損失越嚴重。面對市場劇烈波動，對沖基金紛紛獲利了結並降低風險。高盛數據顯示，截至 7 月 27 日，亞洲對沖基金已連續八個交易日削減敞口，其中「五日累計總敞口削減幅度」創下歷史新高。(金十)